オーバーナイト不調の要因と蘇生法
ザ・オーバーナイトとザ・オーバーナイトPLUSの
今年の成績がパッとしない要因を探ってみました。
成績が悪いならロジックが通用しなくなったのだろうと
簡単に片づけてしまうことも出来ます。
しかし、システムを作るものとしてはその要因を
考える事で未来のシステムにつなげることができるので
簡単に処理してしまうわけにはいきません。
で、要因を探ったわけですが早速システム作りに
活かせることを発見しました。
システムが利益を積み上げるには、これから動く
可能性が高い方向を見極める必要があります。
利益が残せないということはこの方向の判定精度
が低くなった事は間違いありません。
ということでこの点を確認してみたのですがここで
システムの改善策を見つけることができました。
何が見つかったのかと言いますと夜間引けから日中
寄りの間に利益を減らしているという事実です。
それならばわざわざリスクをとってオーバーさせずに
夜間の引けで決済すてしまえばよいわけです。
夜間引けで決済すると損益はどうなるかと言いますと
こんな感じです。
ちなみにオーバーナイト2016を引けで
決済するとこうなります。
このシステムは朝まで引っ張った方が
良いようです。
ただプラスで推移はしているので連休や祝日を
ストレスなく過ごせることを考えると３システム
とも夜間寄り引けとしてトレードするのも一つの
選択肢になるのではないかと思います。
PS
こんな検証をしているときに次期J-GATEで取引時間が
朝5：30まで延長されることを思い出しました＾＾；
これにより効果がどうなるか今後の検証結果をみて
いかなければいけませんが、朝の寄り付き直前特有の
急上昇や急下降を回避できることを考えればそれなりの
効果は期待できるのではないかと考えています。
次期J-GATEが稼働すると朝も時間が変更になり
8：45スタートになります。
これが寄り引けに良い効果をもたらしてくれる
事を期待したいと思います。
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