インフレターゲットをカバーする資産運用方法
昨日はインフレになるとお金の価値が下がってしまう
というお話をしました。
2％のインフレターゲットが続くなら現在の所持金を
１００万円とした場合５年後には１１０万円、１０年後
には１２１万円に増やしておかないと資産は目減りして
しまいます。
これではリスクのない金融商品で運用してもぜんぜん
おいつきません。
定期貯金で運用した時の運用結果
例えばゆうちょの１年定期（金利0.035%）で運用した
場合で計算してみます。
５年後が1,001,800円、１０年経っても1,003,500円です。
これではお話になりませんね。
他銀行の定期預金などで運用した場合も、どこも同じ
ような結果になります。
ということで今日は日経225先物取引を対象にした
ステムを使ってインフレに負けない運用について
シュミレーションしてみます。
日経225先物システムで資産運用シュミレーション
システムにはついつい一攫千金の夢をみてしまい
がちですが今回は堅実な運用の検証です。
運用はミニ先物を対象にするものとして話を進めます。
物価上昇率が２％の時に運用資産の元本を１０００万円と
するならば１年間で２０万円増やさなくては資産が目減り
することになります。
年間２０万円の利益を残すにはミニ先物で200円の利幅
が必要です。
先物取引には手数料がかかりますので
これに手数料分も加算します。
取引は手数料が安いクリック証券を使い１日１回
取引したと想定して計算します。
７８円×２４４回＝１９，０３２円
この金額をミニ先物の利幅に換算すると
約１９５円になります。
これに先ほどの２００円に足した３９５円が
年利２％を達成するために必要なミニ先物の
利幅ということになります。
年間で３９５円ということは月あたりにすると
約３３円です。
先物取引に馴染みがある方なら、これがかなり
低いハードルだということがわかるはずです。
月あたりのシステム利幅３３円という条件は
私が検証しているほとんどのシステがクリアして
います。
しかし、元本保証のない先物取引で全資産を
運用するというのは危険なので、先物で運用する
資産の比率は抑えなければいけません。
そうなると３３円という数字も変動しますので
運用する資産割合をもとに年利２％をクリアする
システムを選んでみます。
先物システムで運用する資産割合
保有資産の合計にもよりますがまだ資金が少ないとしても
運用にまわすのは最大で５０％以内に抑えるべきと思います。
資産が増えてきたらこの割合を１０％～２０％くらいまでは
下げたいところです。
ということで今回の検証では資産１０００万円、運用元本
９０万円（資産割合９％）という条件でシュミレーションして
みました。
※1日１回の取引として手数料を含めた利回りです。
※公開期間とはシステムが一般公開されてからの期間です。
これらが総資産の9％を運用にまわしてで年率２％
(直近１年)超えを達成したシステムです。
半分以上が１０％超えの利回りですから今の世の中の
情勢からするとかなり魅力的な利回りですね。
さらにリスクを下げたいという方もいるでしょうから
運用比率６％と３％にした時のシュミレーションも試して
みました。
※1日１回の取引として手数料を含めた利回りです。
※公開期間とはシステムが一般公開されてからの期間です。
運用比率３％でもインフレターゲットをカバーできる
システムがたくさんある事がわかりました。
運用比率３％は１０００万円のうち３０万円だけを運用に
まわすということですから、リスクも小さく抑えることが
できますので先物システムをアセットアロケーションの一つ
に検討してみてはいかがでしょうか？
PS
９％(９０万円)を運用に回せるなら3つのシステムに運用を分散
することでリスクがより低減できます！
ランキングアップにご協力お願い致しますm(≧Ｏ≦*m)
にほんブログ村
